第94章 压力峰值！股价异动掉头！
10月15日，周日。
温莎中学的图书馆在周末通常没有几个人，今天更少，林顿安静的看书。
中午12点，吃了午餐，他打开了电子表格，开始做持仓评估。
上周五惠普的股价收盘于30.40美元。
周末这两天林顿也没发现任何关于惠普的新消息。
随后，他输入了布莱克—斯科尔斯模型的参数，行权价36美元，剩16天，11个交易日，无风险利率5.0%，隐含波动率38%。
很快，计算出来了理论价值：0.95美元。
他的成本是2美元，20万张，帐面浮亏21万美元，目前超过本金的一半！
e：每天0.04美元。
20万张，每天时间衰减8000美元！
如果股价不动的话，那么剩下的时间价值只有0.64美元，然后到期就归零。
他的40万美元将全部亏掉。
接着他在浮亏数字下面画了一道线，写下：还在逻辑内！
【逻辑是惠普的损益表完好，丑闻不伤现金流，供应链数据验证了订单量不变，企业客户合同的收入没有下降，明天盘后的财报，市场上的投资者们会看到这些数字】
此刻，温莎金融俱乐部。
彭博终端开着。
屏幕上是惠普的期权链和布莱克—斯科尔斯计算器。
克里斯多福，琼斯，还有四五个学生围在终端前。
琼斯的手指在键盘上敲了几下后，说道：「林顿的成本是2美元，每张浮亏1.08美元，20万张，浮亏到了21万美元！」
「这还不是最关键的。」
克里斯多福：「最关键的是什么？」
琼斯说道：「e，每天0.04美元的衰减，16天就是0.64美元，如果股价不动，到期之前每张就只剩0.28美元的时间价值，到了10月30号，就全部归零了。」
有人吹了声口哨。
「靠！」
「这次林顿可能要完蛋了。」
「传闻，他对赌了很多钱，赚了很多钱。」
「这一次如果输了，他就全完了。」
「一朝回到初始。」
「他明年还会在温莎吗？」
「不知道啊！」
琼斯没有跟他们几个一起渲染情绪，只是把数字放在屏幕上，让数字自己说话。
在高盛家庭长大的孩子有一个习惯，不替别人做判断。
数字摆出来，让每个人自己去得出结论。
克里斯多福也是沉默着，目光盯着期权链，他父亲的对冲基金在惠普上的空头仓位还在，每股浮盈4美元！
他自己也早建了很多空头仓位。
旁边有人说：「琼斯你用的是B模型，B假设对数正态分布，连续交易，无摩擦市场.....可这些东西现实中都不成立啊」
也有人说：「你们仔细看看，我感觉惠普财报前~波动率曲面的偏度，其实已经在向看涨方向倾斜了」
「你们没发现吗？」
「发现什么？」
「市场开始为财报定价了，而B在财报前的定价能力..是...是打折的。」
「嗯？好像有点像你说的这样！」
「但这只是很片面的东西，感觉不太管用。」
这时候克里斯多福开口道：「等明天收盘后，这个模型才会变得有用的！」
有人问：「为什么这样说？」
